Արժութային զույգերի հարաբերակցությունը միմյանց հետ

Ֆինանսական շուկայում առեւտրի մեջ օգտագործվող ակտիվները հիմնական հարաբերություններ ունեն: Դա լավագույնն է Forex- ի եւ այլ ֆինանսական շուկաների առեւտրականների կողմից: Առեւտրային պատուհանում տեղադրված ակտիվները կրկնում են միմյանց շարժը: Եվրոյի գոտում աշխատաշուկայի ցուցանիշների վատթարացման մասին լուրը EUR / USD զույգը կսկսվի գնի անկում, այնուհետեւ, GBP / USD, սակայն ավելի փոքր: Մեծ Բրիտանիան, սակայն, քվեարկել է Եվրամիությունից դուրս գալու օգտին, սակայն կախված է նրանից:

Սահմանում

Հարաբերակցությունը տերմին է, որը ցույց է տալիս տվյալների շարքի փոփոխությունների միտումը: Մի շուկայում տեղի ունեցած փոփոխությունները ազդում են մյուսի շարժի դինամիկայի վրա: Հետեւաբար, առեւտրականները հաճախ օգտագործում են արժութային զույգերի հարաբերական ցուցանիշը առեւտրի ընթացքում:

Տեսակները

Արժութային զույգերի հարաբերակցությունը սահող է եւ ուղիղ: Առաջինն ավելի ճշգրիտ արդյունքներ է տալիս: Ուղղակի հարաբերակցության դեպքում երկու ցուցանիշները միաժամանակ շարժվում են, իսկ հակառակ ուղղությամբ շարժվում են հակառակ ուղղություններով:

Քննարկեք իրավիճակը երկու արժութային զույգերի առեւտրի օրինակով `USD / CHF եւ EUR / USD: The Trader- ը գնում է USD / CHF գործիքով: Եթե տեխնիկական վերլուծության արդյունքները ցույց են տալիս, որ ուղղակի կապ կա երկու ցուցանիշների միջեւ, ապա դուք կարող եք բացել դիրքերը տարբեր ուղղություններով: Հարաբերությունների իմացությունը նվազեցնում է պատահական ազդանշանների քանակը: Սակայն հուսալի արդյունքների կարելի է հասնել միայն այն ժամանակ, երբ աշխատում է մեծ զանգվածի հետ: Արտարժութային զույգերի սայթաքում կամ հակադարձ հարաբերակցությունը դրսեւորվում է ժամանակի ընթացքում տեղափոխվող տվյալների հավաքածուի վրա: USD / CHF- ի փոխարժեքի փոփոխությունը արտացոլում է ապագայում EUR / USD զույգի շարժը: Որքան մանրամասն, այնքան ավելի հեշտ կլինի դրա վրա կառուցել ռազմավարություն:

Տվյալների վերլուծություն

Վարկային զույգերի հարաբերակցությունը հաշվարկեք Ինտերնետից բեռնված հատուկ ծրագրի միջոցով կամ Excel- ում: Ներկառուցված «CORREL» ֆունկցիան արտացոլում է տվյալների երկու հավաքածուների միջեւ հարաբերությունները: Ուղղակի փոխհարաբերությունը որոշելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել միաժամանակյա ժամանակահատվածից ստացված տվյալները (օրինակ, 2013 թ.), Իսկ հակառակ `տարբեր (2013 եւ 2014) տարբերակներից: Առաջին դեպքում ցուցանիշի արժեքը պետք է ավելի մոտ լինի «+1» -ին, իսկ երկրորդին `« -1 »-ին: «0» արժեքը ցույց է տալիս, որ տվյալների միջեւ կապ չկա:

Հարաբերությունը մշտական չէ, քանի որ շուկան փոխվում է: Ավելի դժվար է գտնել հակառակ հարաբերակցություն: Օրինակ, ոսկու գինը ավելի շատ է, քան GBP / USD- ը: Այս զույգի հարաբերությունը պետք է հաշվարկվի գրեթե յուրաքանչյուր առեւտրային օրվա համար: Որոշ զույգեր շարժվում են տարբեր ուղղություններով, մյուսները `մեկում, բայց ժամանակի հետաձգմամբ, իսկ մնացածը, ամբողջությամբ պատճենելու միմյանց: Հետեւեք երթեւեկության դինամիկայի ավելի լավ ամսական կամ եռամսյակին:

Կիրառելով հարաբերությունները

Traders- ը փորձում է խուսափել դիրքերի միջեւ, որոնք միաժամանակ հավասարակշռում են միմյանց ընթացքում: Օրինակ, վաճառողը որոշում է աշխատել USD / CHF եւ EUR / USD զույգերով, որոնք ունեն հակադարձ հարաբերություններ: Երբ USD / CHF- ն սկսում է գների իջեցնել, EUR / USD- ը կաճի:

Ավելի լավ է հրաժարվել նման համակցություններից: Առաջին բաժնում ստացված շահույթը չի կարող հատուցել կորուստը: Առեւտրային ռազմավարությունը պետք է հիմնված լինի մի շարք տվյալների վրա `անմիջական հարաբերություններով:

Ֆինանսական շուկաներում կան մի քանի արժույթ, որոնք ունեն ուղղակի հարաբերություններ դոլարի հետ `AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD եւ EUR / USD: Արժութային զույգերի միջեւ եղած կապի հետեւելը օգնում է նվազեցնել կորստի ռիսկը եւ ժամանակին այլ ակտիվների վերափոխման ուղղությամբ:

Արժույթի զույգերի հարաբերակցության ռազմավարությունը

The Grail- ը գոյություն չունի ֆինանսական շուկայում: Ոչ մի ռազմավարություն չի կարող շահավետ լինել բոլոր ժամանակներում: Նույնիսկ եթե այն հիմնված է արժութային զույգերի հարաբերակցության վրա: Սակայն կարճ ժամանակահատվածում դուք կարող եք առեւտրի վրա հիմնված ուղղակի հարաբերություններ ունենալ: Անհրաժեշտ է գտնել միայն բարձր մակարդակի հարաբերություններ (0.8-ից) անցյալ տարվա համար: Զույգերի առեւտրի էությունը զուտ զույգերի հարաբերակցային ցուցանիշի միջոցով գտնել առավելագույն գների տարբերության կետերը, վաճառել ավելի թանկ ակտիվ եւ գնել էժան:

Ռազմավարության առավելությունները

Զույգերի առեւտրային ռազմավարության հիմնական առավելությունը ավանդի բեռի բացակայությունն է: Կորցրած զույգերից մեկի կորուստները կփակվեն մյուսից շահույթով: Այս ռազմավարությունը նաեւ կոչվում է հեջ, քանի որ երկրորդ գործարքը բացվում է ի տարբերություն առաջինի:

Երկրորդ առավելությունն այն է, որ հիմնարար կամ տեխնիկական վերլուծության կարիք չկա: Միայն անհրաժեշտ է որոշել զույգերի առավելագույն շեղումը եւ չխանգարել գինների քաոսային շարժմանը: Բայց սա ռազմավարության հիմնական մինուսն է: Արժույթի զույգերի հարաբերակցությունը չի շարունակվի: Անհնար է որոշել դրա տեւողությունը:

MT4- ի համար արժութային զույգերի հարաբերակցության ցուցանիշը

Forex- ի առեւտուրը սովորաբար կատարվում է հատուկ հարթակի միջոցով: Հաճախ սա MT4, ավելի քիչ հաճախ MT5: Ընտրված ռազմավարության վրա աշխատելու համար պլատֆորմի վրա տեղադրվում է հատուկ ցուցիչ, որը միմյանց վրա զետեղում է արժութային զույգերի աղյուսակներ:

Հատկապես զույգ առեւտրի առեւտրի համար դուք կարող եք օգտագործել OverLayChart ցուցանիշը: Օգտագործելով այն, դուք կարող եք որոշել փոխկապակցված արժույթի զույգերը գրաֆիկներից: Աշխատանքի սկզբունքը հետեւյալն է. Պլատֆորմային պատուհանում ձեզ հարկավոր է բացել ցանկացած ակտիվի աղյուսակ, օրինակ, EUR / USD եւ կցել OverLayChart- ին: Պարամետրերի պատուհանում դուք պետք է գրեք SubSymbol պարամետրը փոխկապակցված ակտիվի անունը, օրինակ, GBP / USD եւ ընտրեք երկրորդ ակտիվների գորգերը: Եթե պարամետրերի միջեւ փոխկապվածությունը փոխվում է, ապա Mirroring- ի պարամետրի ցուցիչի պատուհանում պետք է ճշգրտվի, իսկ եթե գծի կեղծ է:

Ցուցանիշի մեկնարկից հետո մեկ պատուհանում մեկի փոխարեն երկու գրաֆիկներ են հայտնվում: Նրանց հետ աշխատելը կարող է լինել նույնը, ինչպես սովորական ժամանակացույցը. Փոխել գույնը, ժամկետը, մասշտաբը:

Սցենարներ առեւտրի համար

Թրեյդերին օգնելու համար, ի լրումն ցուցանիշների, կարող եք նաեւ օգտագործել խորհրդատուներ եւ սցենարներ: Նախկինում քննարկված ռազմավարության վրա աշխատելու համար դուք կարող եք օգտագործել Correlations- ի սցենարը, որը հեշտացնում է փոխկապակցված գործիքներ գտնելը: Պարամետրերում պետք է նշել.

• StartTime - այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում ծրագիրը որոնելու է փոխկապակցված գործիքներ:
• Դասակարգը հարաբերության տեսակն է:

Եթե ակտիվների միջեւ ուղղակի հարաբերություն կա, ծրագիրը հաշվարկելու է Pearson գործակիցը: Հակառակ հարաբերությունները որոշելու համար հաշվարկվում է Spearman գործակիցը: Նվազագույն հարաբերությունը, ցուցանիշի հաշվարկային արժեքն ավելի մոտ է «0» -ին:

Ծրագրի մեկնարկից հետո փոխկապակցման որոնումը կատարվում է շուկայի վերլուծության մեջ նշված բոլոր գործիքներից: Գործընթացը կարելի է դիտել էկրանի ձախ անկյունում: Երբ հայտնաբերվում են միմյանց արժութային զույգերի հարաբերակցությունը, դրանք կներկայացվեն տերմինալի գրանցամատյանում: Նույնիսկ եթե նրա աշխատանքը ընդհատվում է, գրառումները կպահպանվեն: Երբ աշխատանքը ավարտված է, ստեղծվում է Correlations.txt ֆայլը, որի արդյունքները ցուցադրվում են: Սկրիպտը գործարկելուց առաջ դուք պետք է ներբեռնեք այն բոլոր ակտիվների պատմությունը, որոնք վերլուծվում են:

Առեւտրի ալգորիթմ

Ինչպես է գործնականում կիրառվում արժութային զույգերի հարաբերակցության ռազմավարությունը: Առաջին բանը `գործարքի մեջ ներդնելը որոշելու համար, այսինքն, աղյուսակում գտնել զույգերը, որոնք առավելագույնս տարբերվում են միմյանց հետ եւ հաշվի առնեն այս անհամապատասխանության կետերի քանակը: Դրանից հետո դուք պետք է որոշեք այդ շեղումների միջին արժեքը: Դրանց վրա հաշվարկվում է արժութային զույգերի հարաբերակցությունը: Օրինակ, ակտիվների միջին անհամապատասխանությունը 80 միավոր է: Սա նշանակում է, որ հաջորդ գործարքը պետք է բացվի, երբ անհամապատասխանությունը հասնում է 70-80 կետի:

Ոչ ոք չի կարող ապագայում կանխատեսել շուկայի շարժը: Վերոնշյալ նախնական վերլուծությունը խուսափելու է անպտուղ գործարքներից:

Առեւտրի կանոնները հետեւյալն են. Երբ հաշվարկված անհամապատասխանությունը հասնում է, երկու գործարքները պետք է միանգամից բացվեն: Որքան թանկարժեք ակտիվը (մեկը գծապատկերում տեղադրված է վերեւում) պետք է վաճառվի, իսկ ամենաէժանն `գնելը: Դուք պետք է դուրս գաք գործարքները, երբ գրաֆիկները հատվում են զրոյի կետում:

Այս ռազմավարությունը կարող է օգտագործվել ժամանակի տեւողությամբ 5 րոպեից մինչեւ մեկ ժամ: Որքան ժամանակ է տարբերվում, այնքան քիչ ազդանշաններ կլինեն, եւ ավելի մեծ շահույթը մեկ գործարքի համար:

Ապահովագրություն

Այս առեւտրային ռազմավարությունը, որը հիմնված է արժութային զույգերի հարաբերակցությանը, չի նախատեսում կանգառի կորստի կամ շահույթ ստանալու օգտագործումը: Բայց դուք կարող եք ապահովագրել ինքներդ ձեզ հետագա անհամապատասխանությունների կորստի դիմաց ընթացիկ պատվերների օգնությամբ: Օրինակ, վաճառողը բացեց իր դիրքը EUR / USD- ին, երբ հասնում էր 80 միավորի տարբերության: Նախնական վերլուծության արդյունքները ցույց են տվել, որ զույգերի առավելագույն տարբերությունը 110 միավոր էր: Հետեւաբար, դուք կարող եք անմիջապես բացել առարկայական կարգը ակտիվի վաճառքի համար, երբ հասնում եք 100 միավորի տարբերությանը: Նույնը պետք է անել ավելի էժան զույգի համար: Բացեք երաշխիք, ակտիվի գնման համար, երբ հասնում է 100 կետի տարբերությունը:

Հարաբերությունները տարբերակում առեւտրի մեջ

Այս տեսակի առեւտուրը շատ նման է «Forex» - ին, սակայն ունի իր առանձնահատկությունները:

Եթե հարաբերակցության գործակիցը մոտ է «+1», ապա գործարքները մեկ ուղղությամբ չեն կարող կնքվել: Շուկայում բացասական փոփոխությունների դեպքում վաճառողը կստանա կրկնակի կորուստ: Եթե գործակիցի արժեքը «-1» է, ապա նույն պատճառով չպետք է բացեք գործարքներ տարբեր ուղղություններով: Հարաբերությունների միջոցով առեւտրի առանձնահատկությունները պետք է օգտագործվեն լավի համար: Այսինքն , ռիսկերի խոչընդոտելու համար տարբեր ուղղություններով գործարքներ կնքեք դրական փոխհարաբերություններով: Նույնիսկ եթե մեկ գործիքը կորուստ է բերում, երկրորդը երաշխավորում է եկամտաբերություն շահույթով:

Օրինակ `վաճառողը գործարք է կատարել AUD / USD- ի գնման համար: Գինը սկսեց նվազել: Այս դեպքում դուք պետք է կնքեք գործարքը NZD / USD- ի հետ փոխկապակցված զույգի վրա: Երկրորդ ակտիվից ստացված եկամուտը ծածկելու է առաջին հերթին կորուստը:

Երկուական տարբերակները, որոնք հիմնված են արժութային զույգերի հարաբերակցությանը, ունեն իրենց սեփական հատկանիշները: Ի տարբերություն «Forex- ի», նրանց վրա անհնար է հաստատել ընթացիկ կարգը: Այսինքն, դուք ստիպված կլինեք դիտել փոփոխությունները առցանց եւ դադարեցնել գործարքը ձեռքով:

Առեւտրի երկրորդ առանձնահատկությունն առաջինն է: Երկուական ընտրանքների համար գործարքի բացման ժամանակ դուք պետք է անմիջապես նշեք դրա ժամկետը: Հետեւաբար, դուք պետք է անցկացնեք առեւտրային ռազմավարության նախնական փորձաքննություն `դեբո հաշվին կամ գծապատկերների պատմության վրա:

Առեւտրային ակտիվներ

Ինտերնետում դուք կարող եք գտնել սեղաններ, որոնք ցույց են տալիս հաշվարկային հարաբերակցության արժեքները բոլոր հայտնի գործիքների համար: AUD / USD եւ AUD / NZD, AUD / JPY եւ AUD / CHF, AUD / CAD եւ AUD / SGD, ինչպես նաեւ AUD / USD եւ NZD / USD, GBP- ում արժույթի զույգերի մոտ գործակիցը գնահատվում է «+1»: / ԱՄՆ դոլար, եվրո / ԱՄՆ դոլար եւ այլն: Համախմբված են բոլոր ակտիվները, որոնք ունեն նույն արժույթը առաջին կամ երկրորդ տեղում:

Ապրանքների միջեւ դրական հարաբերություններ են նկատվում էներգակիրների (OIL եւ GAS) եւ մետաղների (GOLD եւ SILVER): Բաժնետոմսերի առումով այս սկզբունքը վերաբերում է մեկ արդյունաբերական ընկերության արժեթղթերին (օրինակ, IBM- ի եւ Microsoft- ի):

Եզրակացություն

Արժութային զույգերի հարաբերակցությունը տեղի է ունենում, երբ ակտիվների շարժը փոխկապակցված է: Այն կարող է լինել միակողմանի, բազմակողմ կամ զուգահեռ: Ցանկացած գնի փոփոխության սրտում է տնտեսական մեկնաբանումը: Ֆինանսական շուկաներում առեւտրի մեջ հարաբերակցությունը կարող է օգտագործվել առեւտրի մուտքի եւ ելքի կետերը գտնելու համար:

Ռազմավարության էությունը, որը հիմնված է հարաբերակցության վրա, հետեւյալն է. Միակողմանի ակտիվների համար պետք է գործարքներ գործել տարբեր ուղղություններով, եւ միակողմանի ուղղություններով բազմաֆունկցիոնալ ակտիվներում: Միայն այս դեպքում հնարավոր է խուսափել կրկնակի կորուստներից եւ շահույթ ստանալ:

Հեջավորմանը պետք չէ օգտագործել, բայց յուրաքանչյուր վաճառող պետք է իմանա առեւտրի հիմնական կանոնները: